Yousef, Ali Hassan , Emad  E.HAmin , Ayman  AHamdy, Hosny  I2020-12-292020-12-2911/24/202010.3390/sym12111925http://repository.msa.edu.eg/xmlui/handle/123456789/4274This  paper  discusses  the  sequential  estimation  of  the  scale  parameter  of  the  Rayleigh distribution  using  the  three‐stage  sequential  sampling  procedure  proposed  by  Hall  (Ann.  Stat.  1981, 9,  1229–1238).  Both  point  and  confidence  interval  estimation  are  considered  via  a  unified  optimal decision  framework,  which  enables  one  to  make  the  maximum  use  of  the  available  data  and,  at  the same  time,  reduces  the  number  of  sampling  operations  by  using  bulk  samples.  The  asymptotic characteristics  of  the  proposed  sampling  procedure  are  fully  discussed  for  both  point  and confidence  interval  estimation.  Since  the  results  are  asymptotic,  Monte  Carlo  simulation  studies  are conducted  to  provide  the  feel  of  small,  moderate,  and  large  sample  size  performance  in  typical situations  using  the  Microsoft  Developer  Studio  software.  The  procedure  enjoys  several  interesting asymptotic  characteristics  illustrated  by  the  asymptotic  results  and  supported  by  simulation. en-USOctober University for   three‐stage  procedure  loss  functionasymptotic  regretcoverage  probabilityArticle